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中国商品期货隔夜信息对日间交易的预测能力  CNKI文献

为检测我国商品期货隔夜信息对日间交易的预测能力,在构建不同分布随机波动模型的基础上,本文采用贝叶斯MCMC模拟技术对我国铜、铝、大豆和小麦市场进行了实证分析,研究结果显示:与正态分布、学生分布和广义误差分布相...

刘庆富 张金清 《管理科学学报》 2013年11期 期刊

关键词: 期货市场 / 隔夜信息 / 随机波动 / 贝叶斯MCMC

下载(659)| 被引(16)

重大风险事件对中国商品期货市场的冲击效应——基于学生分...  CNKI文献

为检验重大风险事件对我国商品期货市场的冲击效应,本文在构建基于重大风险事件的随机波动模型的基础上,运用贝叶斯MCMC推断技术对中国商品期货市场进行了实证研究。实证结果表明:经济事件、政治事件和自然灾害对中国...

刘庆富 华仁海 《数量经济技术经济研究》 2012年05期 期刊

关键词: 重大风险事件 / 商品期货市场 / 随机波动模型 / 贝叶斯MCMC

下载(1305)| 被引(23)

中国股指期货与股票现货市场之间的风险传递效应研究  CNKI文献

为探索股指期货市场与股票现货市场之间的风险传递效应,本文从日间交易信息和隔夜信息两个角度对沪深300股指期货市场和沪深300指数现货市场进行了实证研究。实证结果显示:股指期货市场与股票现货市场之间的风险传递是...

刘庆富 华仁海 《统计研究》 2011年11期 期刊

关键词: 股指期货 / 风险传递 / 隔夜信息 / 杠杆效应

下载(3867)| 被引(126)

对SAR/InSAR侦察与干扰方法研究  CNKI文献

以扰乱和破坏合成孔径雷达(SAR)成像为目的的干扰技术是当前电子对抗领域的一个研究热点和难点。现有SAR干扰技术虽已初具规模体系,但在应对新体制SAR成像和SAR抗干扰方面仍存在诸多不足,发展新的SAR干扰技术任务...

刘庆富 导师:王雪松 国防科学技术大学 2013-02-01 博士论文

关键词: 合成孔径雷达 / 干涉合成孔径雷达 / 单比特 / 低截获概率

下载(717)| 被引(10)

股指期现货间的跳跃扩散效应及其信息含量——基于跳跃变量...  CNKI文献

为检测我国股指期货与现货市场的跳跃扩散效应及其信息含量,本文利用跳跃变量回归模型和跳跃溢出贡献度模型对沪深300指数期货和沪深300指数五分钟的价格序列数据进行了实证分析。研究结果表明:股指期货与股票现货市场...

刘庆富 朱垚... 《复旦学报(社会科学版)》 2013年04期 期刊

关键词: 股指期货 / 股票现货 / 跳跃扩散 / 风险贡献度

下载(407)| 被引(15)

中国股票市场的非对称效应研究  CNKI文献

为检测重大风险事件对我国股票市场影响的非对称效应,运用贝叶斯MCMC推断技术对我国上证综指和深证成指进行了实证研究.研究结果显示:基于t-分布的门限随机波动模型比基于正态分布的随机波动模型能更加合理地刻画经济...

刘庆富 周程远 《系统工程学报》 2012年05期 期刊

关键词: 股票市场 / 非对称性 / 重大风险事件 / 门限随机波动模型

下载(392)| 被引(19)

国内外非同步期货交易市场之间的跳跃溢出行为:基于风险事件...  CNKI文献

为探索国内外非同步期货交易市场之间的跳跃溢出行为,利用贝叶斯MCMC推断的SVCJ模型对国内外期货市场之间的跳跃溢出概率、跳跃溢出强度、跳跃溢出频度及溢出的跳跃大小进行了实证分析.研究结果表明:国内外期货市场存...

刘庆富 许友传 《系统工程理论与实践》 2011年04期 期刊

关键词: 风险事件 / SVCJ / MCMC / 非同步

下载(696)| 被引(25)

期货市场与现货市场之间的价格研究——中国农产品市场的经...  CNKI文献

本文借助于信息共享模型与波动溢出效应模型对我国大豆和小麦的期、现货市场之间的价格发现进行了多层次的实证研究,定量描述了期、现货市场在价格发现中作用的大小,深入刻画了我国农产品期、现货市场之间的动态关系。...

刘庆富 王海民 《财经问题研究》 2006年04期 期刊

关键词: 期货市场 / 现货市场 / 价格发现 / 溢出效应

下载(3137)| 被引(176)

中国股指期货异常交易处置机制探析  CNKI文献

异常交易事件近年来时有发生,这极大损害了证券市场的基本功能及其市场效率。为防范股指期货异常交易的发生并消除其带来的消极影响,文章首先从驱动因素角度对国内外异常交易经典案例进行了剖析。据此认为,股指期货市...

刘庆富 蒋盼 《复旦学报(社会科学版)》 2016年04期 期刊

关键词: 股指期货 / 异常交易 / 前端控制 / 事后处置

下载(422)| 被引(5)

中国商品期货市场的假日效应研究——基于收益和波动的视角  CNKI文献

为研究中国商品期货市场假日效应的存在性及其特征,本文从收益和波动出发,在构建学生分布随机波动模型的基础上采用贝叶斯MCMC模拟技术对中国铜、铝、橡胶、大豆、豆粕和小麦期货市场的假日效应进行了实证分析,研究结...

刘庆富 徐闻宇... 《产业经济研究》 2012年02期 期刊

关键词: 商品期货市场 / 假日效应 / 随机波动 / 贝叶斯MCMC

下载(477)| 被引(13)

中国股指期货与股票现货市场的日内信息结构研究——基于交...  CNKI文献

为探索我国股指期货与股票现货市场的日内信息结构,本文从交易和非交易时段出发,研究了沪深300指数期货与沪深300指数现货市场日内交易和非交易信息之间的信息传递路径、传递方向及其影响程度。实证结果显示:除现货下...

刘庆富 华仁海 《复旦学报(社会科学版)》 2012年03期 期刊

关键词: 股指期货 / 股票现货 / 交易 / 非交易

下载(813)| 被引(20)

我国农产品期货市场的价格发现功能研究  CNKI文献

价格发现功能是期货市场的基本功能之一,它在期货市场的发挥程度直接反映了期货市场的有效性。为检测我国农产品期货市场的价格发现能力,本文借助于平稳性检验、协整检验对期货市场的价格发现功能进行了实证研究。研究...

刘庆富 张金清 《产业经济研究》 2006年01期 期刊

关键词: 期货市场 / 价格发现 / 协整关系 / 有效性

下载(3050)| 被引(142)

我国金属期货与现货市场之间的价格发现与波动溢出效应研究  CNKI文献

我国期货市场的运行效率一直是监管当局、套期保值者和投资者十分关注的问题。为此,借助于Johansen协整检验、信息共享模型和波动溢出效应模型,进行多层次实证研究的结果显示:从价格发现功能方面看,铜、铝的期货价格与...

刘庆富 仲伟俊 《东南大学学报(哲学社会科学版)》 2007年03期 期刊

关键词: 期货市场 / 现货市场 / 价格发现 / 波动溢出

下载(1772)| 被引(95)

地震灾难对中国股票市场的冲击效应  CNKI文献

为深入研究地震灾难对股票市场的影响,本文以汶川地震为例,利用事件研究法对中国股票市场各行业指数进行了实证分析。研究结果显示:地震灾难对中国股票市场各行业的收益和风险均产生显著的不同程度的冲击效应;总体而言...

刘庆富 周程远... 《财经问题研究》 2011年04期 期刊

关键词: 地震灾难 / 股票市场 / 行业指数 / 市场模型

下载(580)| 被引(28)

中国期货市场波动性与价格操纵行为研究  CNKI文献

我国期货市场是新兴市场,对我国期货市场的理论和实证研究相对较为薄弱,要进一步发展和完善我国期货市场,必须对我国期货市场的发展现状及其内在特征有全面的认识和把握。 本文针对我国期货市场价格波动较...

刘庆富 导师:仲伟俊 东南大学 2005-07-02 博士论文

关键词: 期货市场 / 现货市场 / 波动性 / 价格操纵

下载(2525)| 被引(34)

恒生指数期货与现货市场之间的跳跃溢出行为研究  CNKI文献

为探索恒生指数期货与现货市场之间的跳跃溢出行为,本文利用贝叶斯MCMC推断的SVCJ模型对恒生指数期货与现货市场的跳跃溢出概率、跳跃强度与跳跃大小进行了实证分析。研究结果表明:恒生指数期货与现货市场均存在明显的...

刘庆富 朱迪华... 《管理工程学报》 2011年01期 期刊

关键词: 恒生指数 / SVCJ / MCMC / 跳跃溢出

下载(730)| 被引(21)

基于非同步交易的国内外期货市场价格发现贡献度研究  CNKI文献

针对我国期货市场与国际成熟期货市场交易时间的非同步性,本文给出了基于非同步交易的信息共享模型,并对国内、外主要期货市场之间的价格发现贡献度进行了实证研究。研究结果显示:基于非同步交易的信息共享模型可以很...

刘庆富 华仁海 《统计研究》 2008年12期 期刊

关键词: 非同步交易 / 信息共享 / 期货市场 / 价格发现贡献度

下载(770)| 被引(33)

基于VaR-GARCH模型族的我国期铜市场风险度量研究  CNKI文献

描述了金融时间序列的一般特性,从收益的波动性与分布出发,组建起计算时变风险价值的VaR-GARCH模型族,并应用该模型族在3种分布假设下对我国铜期货的市场风险进行了实证分析.研究结果表明,基于广义误差分布的VaR-EGAR...

刘庆富 仲伟俊... 《系统工程学报》 2006年04期 期刊

关键词: 风险价值 / 广义自回归条件异方差 / 广义误差分布 / 市场风险

下载(1194)| 被引(86)

EGARCH-GED模型在计量中国期货市场风险价值中的应用  CNKI文献

根据我国期货市场收益的基本特性,本文从收益的波动性与概率分布出发,建立了能准确度量时变风险价值的EGARCH-GED模型,并与基于正态分布和t分布GARCH模型的风险价值计算效果进行了比较。结果表明,基于EGARCH-GED模型的...

刘庆富 仲伟俊... 《管理工程学报》 2007年01期 期刊

关键词: EGARCH / 广义误差分布 / 风险价值 / 后验测试

下载(1217)| 被引(66)

LME与SHFE金属期货市场之间的信息传递效应研究  CNKI文献

基于t分布的双变量EGARCH模型和日内信息传递速度模型,本文采用日数据对LME与SHFE金属期货市场之间的信息传递效应进行了实证研究。研究结果显示:LME与SHFE之间的期铜市场存在双向的价格引导关系和双向的波动溢出关系...

刘庆富 张金清... 《管理工程学报》 2008年02期 期刊

关键词: 期货市场 / 引导关系 / 波动溢出 / 信息传递

下载(890)| 被引(49)

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