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金融风险综合评估方法最新研究进展  CNKI文献

风险管理是金融机构的基本任务之一,如何有效地评估多种金融风险是风险管理者尤为关注的问题。当前金融风险综合评估方法主要采用由上至下法或由下至上法的理论框架。本文从金融风险综合评估方法所需解决的基本问题入...

何旭彪 《国际金融研究》 2008年06期 期刊

关键词: 综合风险评估 / Copula / 市场风险 / 信用风险

下载(1613)| 被引(25)

VaR风险耦合理论模型、数值模拟技术及应用研究  CNKI文献

现有VaR 风险计量方法一般未考虑各种风险相互耦合作用的影响,易导致对金融风险估计不足,欲揭示风险耦合作用的特性则增加了分析问题的难度和复杂性。风险耦合作用使得线性叠加原理不能成立,且线性相关结构不足以描述...

何旭彪 导师:龚朴 华中科技大学 2005-04-01 博士论文

关键词: 风险值 / VaR / 风险耦合 / Copula

下载(1690)| 被引(12)

可转换债券定价模型的RBF数值解  CNKI文献

基于相机权益分析方法,建立了信用风险影响下的可转换债券定价模型及相应的初边值条件,并采用径向基配置法对该定价模型进行了数值求解.通过数值模拟讨论了信用风险对可转换债券价值的影响,并对桂冠转债的定价作了实证...

何旭彪 《武汉理工大学学报(交通科学与工程版)》 2009年04期 期刊

关键词: 可转换债券 / 信用风险 / RBF方法

下载(128)| 被引(1)

信用风险评估模型与方法最新研究进展  CNKI文献

信用风险是银行业面对的基本风险之一,如何有效地管理信用风险是银行风险管理者尤为关注的问题。本文从信息集的角度综述了信用风险管理的基本理论和方法,总结了信用风险评估模型发展的前沿问题,介绍了信用衍生产品的...

龚朴 何旭彪 《管理评论》 2005年05期 期刊

关键词: 信用风险 / 结构化模型 / 强度模型 / 混合模型

下载(2450)| 被引(131)

基于条件蒙特卡罗方法的信用违约互换合约定价  CNKI文献

多标的资产违约相关性结构的度量及其联合违约时间的模拟是信用违约互换合约定价的关键.Copula函数和蒙特卡罗模拟是解决此关键问题的有力工具,被广泛应用于信用衍生品定价.本文基于因子t-copula模型,结合条件蒙特卡罗...

邓洋 何旭彪 《系统工程理论与实践》 2017年08期 期刊

关键词: 信用违约互换合约 / 因子copula模型 / 条件蒙特卡罗模拟 / 尾部相关性

下载(321)| 被引(2)

非平移收益曲线的风险免疫策略  CNKI文献

在债券收益曲线呈刚体运动的假设条件下,引入Fisher&Weil久期的概念.从收益曲线的运动分析出发,提出了非平移收益曲线的风险免疫模型,基于该模型研究了风险最小化债券组合的对冲技术和方法.通过数值模拟实验,采用...

龚朴 何旭彪 《管理科学学报》 2005年04期 期刊

关键词: 非平移收益曲线 / 风险免疫策略 / 久期 / 风险值(VaR)

下载(475)| 被引(18)

我国上市公司内部信用风险评级方法研究  CNKI文献

本文基于 Hall 和 Miles(1990)的思想提出了上市公司违约概率度量方法,以此建立了我国上市公司信用评级模型,该模型充分利用上市公司的股票信息,能实时反映上市公司的信用品质,有效地回避信用评级方法中的信息滞后问题...

龚朴 何旭彪 中国会计学会高等工科院校分会2005年学术年会暨第十二届年会... 2005-10-01 中国会议

关键词: 上市公司 / 违约概率 / Garch-M / 模型

下载(107)| 被引(0)

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