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基于DEA方法的我国上市中小企业信用评分研究  CNKI文献

运用主成分分析,从复杂的财务报表数据中提取有关信息,找出企业发展在财务方面的客观规律性,并在此基础上运用数据包络分析(DEA)方法,以期最大限度地克服传统信用评分中主观确定各指标权重的缺陷,从定量分析的角度去评...

陶爱元 吴俊 《征信》 2014年06期 期刊

关键词: 中小企业 / 信用评分 / 财务指标分析 / 主成分分析

下载(324)| 被引(9)

中国高等教育绩效评估指标体系的设计  CNKI文献

百年大计,教育为本,高等教育肩负着培养国家人才的重大责任。高等教育可以促进社会进步发展,带动国家的繁荣富强,高等教育对国家乃至对

陶爱元 曹中 《统计与决策》 2007年11期 期刊

关键词: 领域 / 教育绩效 / 绩效评估指标体系 / 成对比较矩阵

下载(915)| 被引(24)

中国经济增长对能源的依赖程度分析  CNKI文献

本文以实际GDP表示经济增长,能源资源用能源消费量表示,通过协整技术得出了二者之间确实存在着显著的长期关系,并利用误差修正模型得到两者之间长期关系失衡后的短期调整行为。最后根据所建模型对下一年度GDP进行预测...

陶爱元 《统计与决策》 2007年02期 期刊

关键词: 经济增长 / 单位根 / 向量自回归 / 协整

下载(397)| 被引(25)

中国商业银行操作风险的度量  CNKI文献

为了增强银行的抵御风险能力,新巴塞尔协议提出在银行监管资本估计中应包含操作风险资本金,然而因为数据和模型等方面的原因,导致准确估计操作风险资本金绝非易事。文章采用Monte Carlo模拟技术,同时考虑到操作风险损...

陶爱元 俞自由 《统计与决策》 2009年24期 期刊

关键词: 损失分布方法 / Monte / Carlo / 操作风险

下载(286)| 被引(9)

金融时序波动性和时变相关性分析  CNKI文献

波动性和相关性分析是金融领域定量分析的基础,广泛用于投资组合选择、资产分配以及风险管理之中。本文采用多变量波动性模型来估计波动性和相关性,并就中国沪深股市收益数据加以实证分析,我们得到上证指数和深圳成指...

陶爱元 沈学桢 《上海经济研究》 2006年12期 期刊

关键词: 波动性 / 时变相关性 / MGARCH / BEKK模型

下载(354)| 被引(7)

金融市场风险度量方法的对比分析  CNKI文献

金融市场风险度量在金融风险管理中扮演着重要角色,当前广为流行的两个金融风险度量工具为VaR和ES,其计算方法有多种。文章以中国股市数据为例,对几种计算方法的准确性和有效性进行了比较分析。通过实证分析,我们发现...

陶爱元 俞自由 《统计与决策》 2009年08期 期刊

关键词: 风险管理 / VaR / ES / 回顾测试

下载(585)| 被引(4)

金融时序的波动率模型比较研究  CNKI文献

一、引言关于波动性的研究是金融领域里的一个非常重要的内容,在本文中波动性指的是就是条件异方差。本文借助于软件W inBUGS(BUGS(Bayesian inferenceUsing Gibbs sam pling)这是一个专门用来实施贝叶斯方法的免费软

陶爱元 《统计与决策》 2005年15期 期刊

关键词: 波动率 / SV / GARCH / 上证指数收益率

下载(295)| 被引(7)

应用极值理论度量金融市场风险  CNKI文献

极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,通过极值理论中POT模型来估计用来度量市场风险的工具VaR和ES,并以中国股市作实证分析,结果发现沪市的投资风险要小于深市。

曹中 陶爱元... 《商业研究》 2006年23期 期刊

关键词: 极值理论 / POT模型 / 广义帕累托分布 / 风险价值

下载(396)| 被引(9)

强度≥3混合覆盖阵的构造  CNKI文献

混合水平覆盖阵,简称混合覆盖阵,是广泛应用于软件、硬件和网络测试的覆盖阵一种推广形式.设N,t,k,v_i(i=1,2,…,k)为正整数,其中2≤t≤k.混合覆盖阵MCA(N;t,k,(v_1,v_2,…,v_k))是一个N×k阵列,其第i列上元素取自...

史册 陶爱元 《应用数学学报》 2018年06期 期刊

关键词: 覆盖阵 / s-fan混合覆盖阵 / 强度 / 构造

下载(12)| 被引(0)

中外股指收益VAR和ES的对比分析  CNKI文献

极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,本文通过极值理论中POT模型来估计用来度量金融市场风险的工具VaR和ES,并以中外股市作实证分析,结果我们发现中国股市相对于美...

曹中 陶爱元... 《上海金融》 2007年10期 期刊

关键词: 极值理论 / POT模型 / 广义帕累托分布 / 风险价值

下载(212)| 被引(2)

内部渠道结构内生性选择下的要素定价研究  CNKI文献

文章研究垂直市场结构,其中上游要素市场为垄断市场,下游为古诺寡头市场,下游企业同时需要选择它们的内部渠道结构。利用古诺数量博弈模型,采用逆向法求解子博弈完美纳什均衡,得到两个主要结论:第一,垄断要素供给者采...

王兴贺 陶爱元 《会计与经济研究》 2015年04期 期刊

关键词: 要素差别定价 / 渠道结构 / 古诺寡头

下载(75)| 被引(0)

沪深股市投资风险比较  CNKI文献

极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,本文通过极值理论中POT模型来估计用来度量市场风险的工具VaR和ES,并以中国股市作实证分析,结果我们发现沪市的投资风险要小于...

曹中 陶爱元... 《商场现代化》 2006年11期 期刊

关键词: 极值理论 / POT模型 / 广义帕累托分布 / 风险价值

下载(128)| 被引(3)

产品创新:不确定条件下的决策  CNKI文献

本文首先对产品创新不确定条件下单品种、多品种风险分析方法做了讨论,并用实例对产品创新风险决策的过程进行了论述。最后提出了风险价值和风险价值系数的概念,并利用风险价值系数进行产品创新风险决策。

曹中 陶爱元 《商场现代化》 2006年26期 期刊

关键词: 产品创新 / 风险决策 / 风险价值 / 风险价值系数

下载(126)| 被引(0)

金融时序波动间的Granger因果关系分析  CNKI文献

本文通过运用多变量随机波动率(MSV)模型来分析中国沪深股市波动性之间的Granger因果关系,结果发现深圳成指的波动对上证指数的波动存在很强的Granger因果关系,然而上证指数的波动对深圳成指的波动不存在显著的Grange...

沈学桢 陶爱元... 《商场现代化》 2006年12期 期刊

关键词: MSV模型 / Granger因果关系 / MCMC / WinBUGS

下载(238)| 被引(1)

混合寡头垄断市场下从量税和从价税的效率比较  CNKI文献

税收主要作用体现在筹集财政资金、参与国民经济管理、调节经济和监督社会经济生活。目前存在多种方式的税制结构分类,若按税收计征标准划分税制结构,则可将税收划分为从量税和从价税,如何选择合适的税制以增进社会福...

陶爱元 朱颖隽... 第九届(2014)中国管理学年会——管理与决策科学分会场论文... 2014-11-14 中国会议

关键词: 从量税 / 从价税 / 效率 / 部分私有化

下载(103)| 被引(0)

产品创新:不确定条件下的决策  CNKI文献

本文首先对产品创新不确定条件下单品种、多品种风险分析方法作了讨论,并用实例对产品创新风险决策的过程进行了论述。最后提出了风险价值和风险价值系数的概念,并利用风险价值系数进行产品创新风险决策。

曹中 陶爱元 管理会计在中国的发展及实务运用国际研讨会论文集 2006-06-24 国际会议

关键词: 产品创新 / 风险决策 / 风险价值 / 风险价值系数

下载(44)| 被引(0)

中外股指收益VAR和ES的对比分析  CNKI文献

极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,本文提出通过极值理论中POT模型来估计度量金融市场风险的工具VaR和ES的方法和程序,并以中外股市作实证分析,得出一些相关结论...

曹中 陶爱元... 中国会计学会2006年学术年会论文集(下册) 2006-07-15 中国会议

关键词: 极值理论 / POT模型 / 广义帕累托分布 / 风险价值

下载(24)| 被引(0)

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